1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__.
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.全面风险管理模式
D.内部管理模式
2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____.
A.真实票据论
B.转换能力理论
C.存款理论
D.预期收入理论
3.FN理论中，全球资产风险管理模式的是_____.
A.银行券理论
B.资产结构理论
C.购买理论
D.销售理论
4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____
A.转换能力理论
B.预期收入理论
C.超货币供培理论
D.销售理论
5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
7._____不包括在市场风险中。
A.利率风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.商品价格风险
8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险
B .操作风险
C. 流动性风险
D.国家风险
9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A. 流动性风险
B . 国家风险
C.声誉风险
D.法律风险
10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A. 流动性风险
B . 国家风险
C.声誉风险
D.法律风险
11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A. 操作风险
B . 国家风险
C.声誉风险
D.法律风险
12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A. 流动性风险
B . 国家风险
C.操作风险
D.法律风险
13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A. 流动性风险
B.战略风险
C.操作风险
D.法律风险
14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
17.下列不属于风险转移方式的是______.
A.承担
B.保险
C.转让
D.客户分散
18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
20.按照我国银监会的规定，下列_____不包括在核心资本中。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.可转换债券
21. 按照我国银监会的规定，下列_____不包括在附属资本中。
A.重估储备
B.长期次级债务
C.优先股
D.实收资本
22.商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____.
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。
A.职工代表大会
B.工会
C.监事会
D.同业协会
25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。
A.董事会
B. 监事会
C.股东大会
D.高级管理层
26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____.
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
27.风险识别的主要方法不包括______.
A.故障树法
B.VaR
C.专家预测法
D.流程图分析法
28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______.
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析
29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____
A.国际结算系统
B.储蓄系统
C.信用卡系统
D.互联网上下载的相关数据
30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.不良贷款迁徙率指标
31.下列指标中属于风险水平类指标的是______
A.正常贷款迁徙率指标工作
B.操作风险指标
C. 风险抵补类指标
D.准备盘充足程度指标
32. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____
A. 不良贷款迁徙率
B.盈利能力
C.准备资金充足程度
D.资本充足程度
33.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取_____
A.风险值较低的指标值
B. 风险值较高的指标值
C.风险值为二者均值的指标值
D.类似客户的指标值
34._____不属于银行信息系统的物理安全。
A.环境安全
B.设备安全
C.系统安全
D.媒介安全
35._____属于银行信息系统的系统安全。
A.环境安全
B.设备安全
C. 媒介安全
D.应用系统安全
36. _____属于银行信息系统的网络安全。
A.安全认证
B.操作系统安全
C. 媒介安全
D.应用系统安全
37. _____不属于银行信息系统的应用安全。
A.内网访问控制
B.外网物理隔离
,
C.病毒防护
D.网络结构安全
38. _____属于银行信息系统的信息系统安全。
A. 操作系统安全
B. 内网访问控制
C.加密传输
D.媒介安全
39. 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____.
A. 媒介安全
B.管理安全
C.应用安全
D.信息安全
40. 银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等
A. 应用安全
B. 媒介安全
C.应用系统安全
D.环境安全
40. 银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等
A. 应用安全
B. 媒介安全
C.应用系统安全
D.环境安全
41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
A.20世纪60年代
B.20世纪80年代后期
C. .20世纪70年代后期
D. 20世纪80年代前期
42.风险管理的核心在于_____.
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.选择最佳风险管理技术组合
43.风险管理的目标在于_____.
A.获得最大的安全保障
B.风险计量
C.风险监测
D.选择最佳风险管理技术组合
44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____
A.负债业务
B.资产业务
C.中间业务
D.表外业务
45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于____
A.长期贷款
B.消费者贷款
C.短期自偿性贷款
D.房地产贷款
46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____
A.商业票据
B.流动资产
C.长期债券
D.国债
47.预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以_____为基础的。
A.实际收入
B.未来收入
C.实际财富
D.投资收益
48._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。
A.转换能力理论
B.预期收入理论
C.超货币供给理论
D.销售理论
49._____是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。
A.销售理论
B.预期收入理论
C.资产结构理论
D.真实票据理论
50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_____
A.销售理论
B.预期收入理论
C.银行券理论
D.真实票据理论
51._____是银行券理论的核心。
A.负债的适度性
B.资产的适度性
C.尽可能多的负债
D.负债越少
52.存款可分为_____和派生存款不同两类。
A.信用存款
B.定期存款
C.初始存款
D.企业存款
53.存款理论的最主要特征是它的_____
A.流动性
B.稳健性
C.扩张性
D.冒险性
54.被称为“银行负债思想的创新”的是_____
A.银行券理论
B.存款理论
C.购买理论
D.销售理论
55.销售理论的主题是_____
A.推销金融产品 B.主动负债
C.购买负债 D.吸收存款
56.全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。
A.流动性风险
B.国家风险
C.法律风险
D.市场风险
57._____提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务。
A.资产负债表外管理理论
B.销售理论
C.存款理论
D.资产结构理论
58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_____的研究。
A.衍生产品
B.金融技术
C.风险管理技术
D.工程技术
59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于_____首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A.1998年5月
B.1999年6月
C.2001年1月
D.2003年4月
60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了_____次资本协议征求意见稿。
A.1
B.2
C.3
D.4
一)单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1. 目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
2. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。
A. 套期保值
B. 投资组合
C. 投机
D. 无风险套利
5. 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。
A. 持有待售类资产
B. 持有到期的投资
C. 贷款
D. 应收款
6. 下列不属于压力测试假设情况的是( )。
A. 利率增www.100ksw.com加500基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值15%
7. 下列关于风险的说法，错误的是( )。
A. 风险是收益的概率分布
B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
(二)多选题
在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
8. 下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
9. 外部事件引发的操作风险包括( )。
A. 外部欺诈/盗窃
B. 洗钱
C. 内部欺诈
D. 违反系统安全
E. 监管规定
(三)判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
10. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )
参考答案
(一)单选题
(二)多选题
8ABC 9AB
(三)判断题
单选：
1、不属于流动性基本要素的是( )
A时间 B成本 C资金数量 D资产规模
2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的( )
A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大
3、流动性是指商业银行在一定时间 、以( )的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A最低 B最高 C合理 D市场
4、资产流动性强的特征是( )
A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高
C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高
5、下列哪种发球最具流动性的资产( )
A票据 B现金 C股票 D贷款
6、负债流动性强的特征是( )
A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高
C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高
7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分( )
A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款
8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为( )
A10% B15% C20% D25%
9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在( )以上
A10% B15% C20% D25%
10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )
A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配
11、最常见的资产负债的期限错配情况指( )
A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C部分资产与某些负债在持有时间上不一致
D部分资产与某些负债在到期时间上不一致
12、商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构
A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素
13、在计算资产流动性时( )应从各类资产中扣除
A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合
C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产
14、下列属于零售性质资金的是( )
A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购
15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于( )影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响 ，这属于( )对流动性的影响
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的( )同时增加流动性风险
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
18、商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力
A安全性 B流动性 C收益性 D风险性
19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )
A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债
20、流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源
A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对
21、商业银行的流动性需求的变是( )
A容易预测的 B可以预测但很难精确预测
C不可能预测的 D以上都不对
22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭
A付款 B挤兑 C追索 D支付
答案 单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB
单选题
1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()
A、预期损失
B、非预期损失
C、资金损失
D、灾难性损失
2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()
A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模
4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()
A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段
5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()
A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普
二、多选题
1、关于风险的定义，下列正确的是()
A、风险是未来结果的不确定性
B、风险是损失的可能性
C、风险是未来结果对期望的偏离
D、风险是一切损失的总称
2、风险管理与商业银行的关系有()
A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
3、商业银行的风险管理大体经历了()
A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段
4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
5、全面风险管理体系的三个维度分别是()
A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次
三、判断题
1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。 ()
2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。 ()
3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。 ()
4、1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ()
5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
参考答案
一、单选题
1-5 CCAAD
二、多选题
1-5 ABC ABCD ABCD CD ABD
三、判断题
1-5 T F F T F
一、单项选择题
1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.风险文化中最重要，最高层次的因素是( )。
A.风险管理理念 B.风险管理知识
C.风险管理制度 D.企业文化
3.以下风险中，属于系统风险的是( )。
A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险
二、多项选择题
1.以下属于核心资本的是( )。
A.股本 B.未分配利润 C.普通贷款储备 D.公开储备
2.商业银行风险管理部门的职责包括( )。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策
C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D.全面掌握商业银行的整体风险状况
3. 商业银行内部控制的主要原则包括( )。
A.全面 B.审慎 C.有效 D.独立
4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当www.100ksw.com做到( )。
A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
三、判断题
1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。( )
2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。( )
3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。( )
4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。( )
5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。( )
6.风险管理是商业银行的核心竞争力。( )
从业人员资格认证考试模拟试题(二)
风险管理参考答案
一、单项选择题
1. B 2.A 3.B
二、多项选择题
1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD
三、判断题
1. × 2. √ 3. × 4. × 5. × 6. √
单项选择题
1.有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C
解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。
2.有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C
解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。
3.( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
答案：B
解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
多项选择题
1.损失的可能性有以下( )表现形式。
A.实际收益小于预期收益 B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本 D.实际成本低于预期成本
答案：AC
解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。
2.以下关于会计资本的说法www.100ksw.com中，正确的是( )。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
答案：BCD
解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。
3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是( )。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
答案：AC
解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
判断题
1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( )
答案：√
解析：本题目考察操作风险的定义。
2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )
答案：√
解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。( )
答案：√
单选题
1、被认为是最复杂的风险种类是()
A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险
2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A、利率
B、汇率
C、市场价格
D、股票价值
3、下列不属于操作风险种类的是()
A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险
4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()
A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当
5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围
A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人
二、多选题
1、下列说法正确的是()
A、信用风险又被称为违约风险
B、信用风险被认为是最复杂的风险种类
C、违约风险只针对企业而言
D、信用风险具有明显的系统性风险特征
2、下列属于市场风险的种类的有()
A、利率风险
B、汇率风险
C、股票风险
D、商品价格风险
3、下列属于操作风险的www.100ksw.com表现形式的是()
A、内部欺诈
B、实物资产损坏
C、业务中断和系统失灵
D、客户、产品及业务做法
4、与信用风险相比，市场风险具有()特点
A、数据优势
B、易于计量
C、技术手段多样化
D、金融产品种类丰富
5、国家风险的基本特征有()
A、发生在国内经济金融活动中
B、发生在国际经济金融活动中
C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失
三、判断题
1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 ()
2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。 ()
3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。 ()
4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。 ()
5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。 ()
参考答案
一、单选题
1—5 BCCAC
二、多选题
1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD
三、判断题
1—
一、 单选题
1.商业银行的核心竞争力是：D
A.吸存放贷
B.支付中介
C.货币创造
D.风险管理
2.风险是指：C
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。B
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益
4.风险分散化的理论基础是：A
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可转化性
B.普遍性、非盈利性和可转化性
C.特殊性、盈利性和不可转化性
D.普遍性、盈利性和不可转化性
6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。C
A.资本金管理和负债管理
B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核
D.流动性管理和绩效考核
8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
A.风险管理知识
B.风险管理制度
C.风险管理理念
D.风险管理技能
10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款意愿
14.压力测试是为了衡量：B
A.正常风险
B.小概率事件的风险
C.风险价值
D.以上都不是
15.外部评级主要依靠：A
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对
16.预期损失率的计算公式是：A
A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/风险资产总额
D.预期损失率=预期损失/资产总额
17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?D
A.不良贷款清收转化情况
B.新发放贷款质量情况
C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用风险经济资本是指：A
A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
19.贷款组合的信用风险包括：C
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D.以上的都不对
20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B
A.15亿
B.12亿
C.20亿
D.30亿
21.以下关于相关系数的论述，正确的是：D
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
22.信用转移矩阵所针对的对象是：C
A.客户评级
B.债项评级
C.既有客户评级，又有债项评级
D.以上都不对
23.情景分析用于：B
A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D.A和C
24.资产证券化的作用在于：D
A.提高商业银行资产的流动性
B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C.是一种风险转移的风险管理方法
D.以上都正确
25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C
A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本
C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本
D.以上都不对
26.以下属于客户评级的专家判断法的是：D
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
27.贷款定价中的风险成本是用来：A
A.抵销贷款预期损失
B.抵销贷款非预期损失
C.抵销贷款的预期和非预期损失
D.以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
28.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿
29.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B
A.2亿
B.3亿
C.5亿
D.10亿
30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C
B.0.14
C.0.22
D.0.3
31.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C
B.0.012
C.0.018
D.0.03
32以下属于客户评级的专家判断法的是：D
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
33.绝对信用价差是指：B
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C
A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本
C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本
D.以上都不对
35.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.以上都不对
36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
37.金融资产的市场价值是指：B
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A
A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
40.以下业务中包含了期权性风险的是：C
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.结算业务
该条件为41-43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本浮动利率融资成本
A企业10% LIBOR+2%
B企业8%LIBOR+1%
41.如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D.A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
42.双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
A.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%
C.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
D.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%
44.货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C
A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.以上都不对
45.以下关于期权的论述错误的是：D
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A
A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B.持有待售的投资
C.持有到期的投资
D.贷款和应收款
47如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
A.700万美元
B.500万美元
C.1000万美元
D.300万美元
48.以下关于久期的论述正确的是：A
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
49.以下不属于内部欺诈事件的是：D
A.头寸故意计价错误
B.多户头支票欺诈
C.交易品种未经授权
D.银行内部发生的性别/种族歧视事件
50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
A.信息系统升级换代
B.合规问题
C.员工的知识/技能培养
D.公司治理结构的完善
51.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B
A.《商业银行市场风险管理指引》
B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《巴塞尔新资本协议》
52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A
A.建立完善的公司治理结构
B.建立完善内部控制体制
C.加强外部监管体制建设
D.以上都不是
53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B
A.操作风险损失
B.信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不对
54.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
55.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.声誉风险
56.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?D
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
57.以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C
A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D.以上都不对
58.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
59.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?D
A.5类
B.6类
C.7类
D.8类
60.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：D
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.操作风险
61.商业银行资产的流动性是指：A
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C.商业银行流动资产数量的多少
D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?D
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B
A.30亿
B.60亿
C.40亿
D.50亿
该条件为为64-66题的条件
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
64.商业银行资产价值的变化为：A
A.资产价值减少27.8亿元
B.资产价值增加27.8亿元
C.资产价值减少14.8亿元
D.资产价值增加14.8亿元
65.商业银行负债价值的变化为：C
A.负债价值减少27.8亿元
B.负债价值增加27.8亿元
C.负债价值减少14.8亿元
D.负债价值增加14.8亿元
66.商业银行总价值变化为：B
A.增加13亿元
B.减少13亿元
C.增加42.6亿元
D.减少42.6亿元
67.已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：
A.55亿
B.30亿
C.45亿
D.50亿
68.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：A
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.以上都不对
69.战略风险属于一种：A
A.长期的潜在的风险
B.短期的风险
C.显性的风险
D.以上都不对
70.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.国家风险
71.可能影响商业银行声誉的事件不包括：C
A.流动性恶化
B.出现重大操作失误
C.国家监管政策变化
D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
72.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
73.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
74.CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：A
A.企业资产价值的看涨期权
B.企业资产价值的看跌期权
C.企业股权价值的看涨期权
D.企业股权价值的看跌期权
75.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.资金链脆弱
76.我国银行业监督管理的基本法律是：C
A.《巴塞尔资本协议》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《银行业监督管理法》
D.《有效银行监管核心原则》
77.以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：D
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.竞争力水平
78.银监会公布的风险监管核心指标不包括：D
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补
D.风险价值
79.《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：A
A.4%
B.8%
C.10%
D.12%
80.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：B
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
二、多选题
1.商业银行的经营原则是：ABC
A.盈利性
B.安全性
C.流动性
D.扩张性
E.竞争性
2.商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.国家风险
3.衡量风险的指标有：ABCD
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在险价值(VaR)
E.期望收益
4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
E.风险补偿
5.商业银行常用的风险识别方法包括：ABCDE
A.专家调查列举法
B.资产财务状况分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失误树分析法
6.商业银行风险管理流程包括：ABCD
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险对冲
7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
A.经销商风险
B.假按揭风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
D.借款人的经济财务状况恶化的风险
E.国家对房市采取宏观调控策措施
8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
A.贷款承诺的利息
B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
C.贷款的违约回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?ABCDE
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC
A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?ABCDE
A.不良资产/贷款率
B.预期损失率
C.贷款风险迁徙
D.不良贷款拨备覆盖率
E.贷款损失准备充足率
12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDE
A.全面性
B.相关性
C.及时性
D.可靠性
E.可比性
13.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?ABCD
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?ABC
A.审贷分离原则
B.统一考虑原则
C.展期重审原则
D.责任到人原则
E.追踪审核原则
15.信用衍生产品包括：ABCD
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差衍生产品
D.信用联动票据
E.股票期权
16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?ABC
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数
17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?ABCDE
A.品德
B.资本
C.还款能力
D.抵押
E.经营环境
18.信用风险组合模型包括：BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是：BCD
A.银行间的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的远期利率
D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平
20.期权的价值由哪几部分组成?AB
A.时间价值
B.内在价值
C.执行价格
D.标地资产价格
E.无风险利率
21.公允价值的计量方式有哪几种?ABCD
A.直接使用可获得的市场价格
B.使用公认的模型估算市场价格
C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
E.根据资产获得时的历史成本
22.以下关于久期缺口的论述正确的是：ACE
A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：AC
A.资产的到期期限
B.资产的不同市场价值
C.资产的到期收益率
D.资产的现值
E.资产的当期收益率
24.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE
A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
25.操作风险的成因主要包括：ABCD
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部因素
E.其他因素
26.核心雇员流失的风险具体体现为：BCD
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工的欺诈行为
27.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ABCD
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统的稳定性、兼容性、适宜性
E.系统开发、维护成本过高
28.基本指标法的计算中涉及哪几个变量?ABC
A.前三年中各年为正的总收入
B.前三年中总收入为正数的年数
C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D.前三年的总收入
E.所计量的总的年数
29.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?ABC
A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.必须具备完善、健康的公司治理结构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
30.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?ABCD
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.强大的研发实力
31.以下论述正确的是：AD
A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
32.商业银行经营中的三性原则是：ABC
A.盈利性
B.流动性
C.安全性
D.扩张性
E.竞争性
33.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?BC
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产比率
D.流动资产与总资产比率
E.大额负债依赖度
34.流动性风险预警的内部指标包括：ABCD
A.盈利水平
B.产品业务的风险水平
C.资产负债结构
D.资产负债质量
E.高官层人事更替
35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?ABCDE
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理/决策流程
E.建设学习型组织
36.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCD
A.推行全面风险管理理念
B.改善公司治理
C.预先做好危机防范准备
D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E.加强对声誉风险的量化分析
37.银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE
A.公共性质论
B.利益冲突论
C.债券保护论
D.银行风险论
E.适度竞争论
38.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.保密性原则
39.我国商业银行信用风险监管指标包括：ABCDE
A.不良资产率
B.不良贷款率
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
40.我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ABCD
A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《商业银行法》
D.《行政许可法》
E.《巴塞尔新资本协议》
三、判断题
1.风险就是指损失的大小 F
2.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。T
3.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性T
4.违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。F
5.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。F
6.压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。T
7.贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F
8.KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。T
9.贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T
10.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。T
11.公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 F
12.在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方 F
13.商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。 F
14.通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。F
15.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。F
16.对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。F
17.信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性 T
18.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 F
19.《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法。F
20.随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。 F