前几天有个朋友建议我，以后可以尝试着变幻一下文风，加点荤段子，人世间太多事情、非男女那点事情不能概括的。遂下载《金瓶梅》刻苦钻研，学习一下古人高深莫测之学问。开篇有一段话挺深刻亦很有意思：读金瓶梅而生怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者、君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽耳。截至到今日，我方看到二十来回，尚未过半，因此不知道自己属于那类人。但从目前这个状况来看，我绝对到不了菩萨的境界。

闲篇该扯的也扯了，还是聊聊咱们研究的这些天人合一的姿势较好。

昨天听到传言，说监管可能要加强分仓软件的管理，甚至有可能禁止配资子账户的事情。我尚不清楚这是不是事实，但是就从程序化接口来分析，管理的话不好管，难度很大。其实跟单软件就相当于分仓软件，配资子账户系统是将实盘拆分作为正向报单。跟单软件无非是反向报单而已，除却风控以及资金配比不谈，其实两者并没有什么区别。

现在进场的反向跟单团队几乎采用招聘操盘手做模拟的方式。有一个最大的难点在于如何快速高效的筛选出优秀的操盘手，相信这是每一个运营朋友的难题。

针对这个问题，一般有两种解决方式方法。一种就是统计每个盘手的交易数据，然后制定一定的交易区间，设置一个亏损系数标准。比如说螺纹钢一跳10元钱，那么这个交易区间可以在盈亏正负100甚至更多，必须要覆盖交易成本以及滑点损耗。亏损系数标准比如说每个盘手亏损10000圆整，那么我们选择交易100手的数据，剔除交易1000手的交易员。这种方法还是比较传统，属于纯粹的人工统计，效率比较低下，而且方法的随意性很强，容易受到外界因素的影响。

至于第二种方法就是今天讨论的主题了。操盘手交易数据形态匹配策略。意思相对简单一些，具体操作方法则是建立一个盘手数据库。将所有盘手的交易数据，甚至可以导入实盘账户的历史交易数据（必须确保真实）。我们将其作为一个整体，相信很多老期货可以发现一个规律。那就是很多投资者亏损的根源基本一致，包括他们的交易手法，交易数据，最终都指向相同的方向。当我们拥有数据库之后，我们将新招聘来的盘手的实时交易数据传输到数据库中。然后我们将上述的方法一种的条件添加到算法中，调试一定的数据差值，也可以理解为样本的相似性。我们在这里可以依据百分比进行匹配。说到这里大家应该比较明白一些了。其实运用的原理就是历史数据库+盘手实时数据+形态百分比匹配=推算盘手未来交易结果。

当然，做这个策略的前提个人认为有两个。第一个是数据的充实性，我们一定要广泛的汲取不同的、众多的数据样本作为数据填充；第二个就是如果我们采取招聘操盘手做模拟的形式，则员工的管理，交易规则的设定就是重中之重。

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