大部分真实的外汇套利交易都是银行操作的。这种交易行为看似简单，其实不然。对外汇专业知识的要求比较多，对资金也有一定的要求。套利的时候会用到掉期，也就是说买即期货币的时候会卖出同种货币的远期外汇；或者反过来做这两种教育，必须结合两个交易来做。在信息发达的时候，这种高频交易很快就会被银行系统认可，而且在这么短的时间内，套利的时间和空间会被压缩很多，风险很大。套利是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益。早期的外汇交易市场里，主要是以各国汇率之间因为地域和时间性所造成的汇率差异来进行套利组合。目前市场上主要流行的套利交易，其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息，用于买入的货币主要为高利率货币中的澳元和纽元，而主要卖出的货币为低利率的日元和美元。

由于平台杠杆的存在，1手100000美金的标准合约，中间大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的时候甚至会有40美金。但不同的平台外汇交易的隔夜利息又不一致，这是由于资金决定的，由于息差客观存在，平台不会为客户承担这部分成本，所以羊毛出在羊身上，微信longeon其次，一天最多15美金美金的息差在外汇市场中可能刚刚就是一个点差，汇价每天的波动一天100点属于正常，有时候300到500点的行情也会出现，如果朝着你逆势的方向走了200点，那么一手合约的损失可能就是2000美金，对比你得到的这15美金的固定收入来说，可能会是捡芝麻丢西瓜之事，得不偿失。套利交易表示的利用一些相互关联投资市场中或者是相关联的电子合同之间存在的价格差价，在这些市场中做相反的交易来通过这些价差变化获取利润的交易行为。从外汇上讲，投资者可以从银行一些机构低价买入低银行利率的货币之后在外汇市场中变成高利率的货币，比如可以将日元换成澳元或者英镑。高利率的货币能够获得货币利息远远高于低利率货币的利息，这中间出现的差价就是获取的利润。不过投资并不是一直是一致性的预期，在所有人都在这么做的时候，低利率货币不断被卖出，而高利息货币不断被买入，就会出现前者货币的贬值，而后者货币的升值，一旦超过了正常的范围就会造成大的影响。在加上外汇套利交易的成交量巨大，那么就会造成短时间内的投资大规模的流动，影响国际金融市场。在实际的操作中，真正的外汇套利交易大多数都是银行来操作的，这何种交易行为看似简单，其实不然，对于外汇的专业知识要求比较多，再有就是资金方面也有一定要求。套利的时候会运用到掉期，也就是说买入即期货币的时候又卖出同种货币的远期外汇；又或者将这两种教育反过来做，必然是两笔交易合起来做的。在现在信息发达的时间，这种高频的交易很快就会被银行的系统识别到，而这么短的时间内交易，进行套利的时间和空间就就会压缩的很多，并且是存在较大的风险。

套利交易的种类很多，包括三种最常见的货币间“三角套利”，套息交易，利用影响力和预测优势抛补套利等等。三角套利是目前市场上主要的套利方式，是利用不同市场间的多种汇价差额进行套利活动。像纽约、伦敦和多伦多这样的外汇市场存在如下汇率：伦敦市场：GBP1= USD1.4200纽约市场：USD1=1.5800以下产品多伦多市场：CAD1=GBP0455各市场货币标价乘以：1.4200×1.5800×0.455=1.0208×1这样的套利空间就存在了。套息交易是一种投机行为，即买入高利率的货币，卖出低利率的货币，将所购买的高利率的货币存入本国银行，以赚取其利率高于低息货币国的利息。套息交易有两种方式：一种是将持有的低利率货币直接兑换为高利率货币，存入国家银行机构;另一种是向低利率货币国家借贷，然后将所借的低利率货币兑换为高利率货币，再存入国家银行机构一般而言，买入货币主要是高息货币中的澳元、纽元、加元和一些新兴市场货币，而卖出货币则主要是低息日元和瑞郎。抛补套利是指将套利与掉期交易相结合进行的外汇交易，套利者在将资金从甲地转移到乙地时，为了获得更高的利息，同时也在外汇市场上出售远期乙国货币，以防范风险。抛补套利大部分是由银行来做的，对于专业知识和资金量的要求较高，即在外汇市场上买入即期外汇，同时卖出同一种货币的远期外汇，或卖出即期外汇，同时买入同一种货币的远期外汇，即在同一笔交易中把一笔即期外汇和一笔远期外汇合在一起做，或把借贷业务放在一起做。在信息化程度很高的市场中，任何套利空间都可以在几毫秒内被银行的高频交易系统识别出来，由于套利资金的交易进一步压缩，在剩余的几毫秒内市场价格又回到正常水平。