沪铜0512一次不成功的卖空模拟数值分析报告
——试析沪铜与LMCD的交易数据连续性差异
马金龙1,2，马非特2
（1．长沙非线性特别动力工作室，长沙 410013；2. 中国科学院广州地球化学研究所，广州 510640）
摘 要：本文通过对沪铜0512一次不成功的卖空模拟实验进行数值分析，提出了期货市场交易数据连续性的概念,发现交易数据连续性决定了数值预测和交易操作的效果。对比上海期货交易所（SHFE）沪铜0512与伦敦金属交易所（LME）伦外铜（LMCD）两者的60min K线图，发现两者的交易数据连续性存在很大的差异。造成这种现象的主要原因是交易制度——连续交易时段不同所致，显然，前者给投资和投机者带来了更大的不确定性和风险性。
关键词 期货 交易数据 连续性 数值分析
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