套利引发期指大跌

    在昨天晚上的博文里，我重点提示了用现货股票做多，同时做空等量的股指期货的套利方法。因为期指的升水达到了最高水平，这本身就给大资金准备了免费的股市盛宴。尽管我昨天在博里论证了，套利12月期指合约的可行性，但昨天晚上我做了系统研究，以昨天收盘价格计算，却是无风险套利，无论涨跌，收益标准为4.2%。一个半月。如果做本月11月的期指套利，收益率为2.5%左右，但只需要15个交易日。我博文里之所以写低风险，而非无风险，并非是方法本身，而是操作本身。就方法本身，是零风险的。但在你套利的过程中，如期指的升水近一步加大，而你刚好账户里没钱了，就会因被动平仓而无法继续对冲风险。但随着时间的邻近，继续升水的这种可能性很小，如果你有1500万资金，你可以拿1000万买沪深300样本股，卖10手12月合约，剩下300多万资金，控风险，这样做几乎万无一失。到12月交割，会赚50万。无论涨跌，无论大涨还是大跌。

    在昨天我论证了套利的可行性之后，今天期指早盘直接大幅下跌。这代表很多机构或个人是认可我的判断的，尤其是我重点提到的12月合约，盘中下跌高达120点，而指数现货只跌了44个点。套利引发期指大跌，期指印发股票下跌。

     周日我会把套利的原理写出来,敬请关注.