金融家俞勇：法兴银行是怎么搞垮的？

　　从1995年，英国的外汇交易员里森（Nick Leeson）的违规操作导致巴林银行（Barings Bank）破产，到2001年UBS（瑞银）交易事件中一位交易员把“每股61万日圆，卖出16股”打成“每股16日圆，卖出61万股”，几秒钟内使公司损失7100万英镑，再到2010年，中国齐鲁银行被外部人员诈骗，涉案金额高达101亿元人民币，以及2013年，招商银行计算机系统故障导致全国交易短暂暂停使得大量客户蒙受巨大损失……

　　法兴银行弊案、巴林银行的倒闭就是一个令人怵目惊心的案例！金融家俞勇认为，国际银行业的风险管理实践表明，有怎样的风险认识，决定了有怎样的风险管理水平。我国银行业中诱发操作风险的因素越来越多，操作风险事件越来越密集地发生，并给整个银行业带来巨大损失。在这一领域，当务之急是界定商业银行操作风险的内涵、特征及分类，并分析其表现形式，研究其产生的内外部原因，并科学有效度量操作风险，在此基础上提高操作风险管理水平。

　　巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。这一定义包含了法律风险，但是不包含策略性风险和声誉风险。根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　在不少金融机构中，操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险。恒丰银行首席风险官、中国人民大学兼职教授，清华大学深圳研究生院校外导师俞勇先生发文《从法兴银行弊案来看凶悍的操作风险怎么搞垮银行？》值得金融业界一读。

　　参见：从法兴银行弊案来看凶悍的操作风险怎么搞垮银行